• Comprendre l’architecture institutionnelle de la réglementation et supervision bancaire en France et en Europe.
• Comprendre les enjeux liés à l’évolution de la réglementation bancaire.
• Comprendre les principaux ratios réglementaires bâlois et les contraintes qu’ils représentent pour les banques traditionnelles.
• Introduire les évolutions réglementaires liées aux nouveaux risques bancaires.

1.1. L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE : PRINCIPAUX ACTEURS ET ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE

Limites de Bâle II et évolutions de la réglementation bancaire suite à la crise des subprimes.

• Les principaux acteurs de la réglementation et de la supervision bancaire en France et en Europe :

  • ACPR
  • AMF
  • HCSF
  • BCE
  • ESRB
  • EBA
  • ESMA
  • Les 3 piliers de l’union bancaire : le SSM, le système de garantie des dépôts, le mécanisme de résolution

Rôle du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) :

• Missions
• Composition
• Principales décisions.

1.2. BâLE III ET ENJEUX DE LA POLITIQUE MACROPRUDENTIELLE

Politique microprudentielle vs Macro prudentielle.

Objectif final de Bâle III et de la politique macro prudentielle.

Risque systémique : définition et sources.

Objectifs opérationnels de la politique macro prudentielle définis par le European Systemic Risk Board (ESRB).

Instruments et ratios prudentiels introduits par la politique macro prudentielle :

• Instruments fondés sur les fonds propres.
• Instruments fondés sur les actifs.
• Instruments fondés sur la liquidité.

1.3. RATIOS PRUDENTIELS BÂLOIS ET CONTRAINTES POUR LE SECTEUR BANCAIRE

Les trois piliers de Bâle III (rappel).

Risques bancaires et principaux ratios prudentiels introduits par Bâle III.

Le ratio de solvabilité bancaire :

• Définition et objectif.
• Mesure et risques couverts.
• Évolution par rapport à Bâle II.
• Pondération des risques.
• Catégories de fonds propres.

Les ratios de liquidité :

• Ratio de liquidité à court terme (LCR).
• Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR).
• Situation actuelle des grands groupes bancaires français.

La situation prudentielle des groupes bancaires français (CET1, RWA, LCR et NSFR).

1.4. CONCLUSION À DESTINATION DE L’ADMINISTRATEUR

Comprendre les spécificités des enjeux prudentiels et de liquidité ainsi que les attendus du superviseur sur ces deux éléments, socle de la stabilité financière. Disposer des clés de compréhension pour évaluer la situation prudentielle de l’établissement.